Перевод: Капитал, необходимый для покрытия риска

То же что Capital 3

Термин часто применяется при оценке риска с использованием моделей VAR - Value-At-Risk и EAR - Earnings-At-Risk.
Если модели оценивают потенциальные потери в стоимости или доходе, то CaR переводит их в метрику необходимого капитала.
Соответственно, при расчете капитала методом VaR, CaR совпадет с RBC.

См. также Risk-Based Capital, RBC