Информационно-аналитические
материалы по страхованию
и управлению рисками
Обзор риска, включающий:
Материалы V конференции "Технологии банковского бизнеса: управление рисками и банковская отчетность" (2007г.). Обзор возможных подходов к оценке финансовых рисков (ликвидности и рыночных) с точки зрения цели их последующего агрегирования в единый комплексный показатель.
Читать полностью в .ppt
Материалы семинара ИБД АРБ "Современный подход в управлении банковскими рисками" (2006г.).
Читать полностью в .ppt
В статье (2005г.) анализируются основные факторы, определяющие количественные значения оценки процентного риска.
Читать полностьюПрезентация 2004г. описывает основные элементы системного подхода к управлению рыночными рисками:
– единая трактовка понятия риска;
– единый модельный ряд;
– оценка совокупного риска;
– интеграция в управленческую систему, в т.ч. в системы ценообразования, отчетности и планирования.
Читать полностью в .ppt
Краткое резюме и комментарий с точки зрения участника рынка — нерегулятора (банка) к Консультационному материалу Базельского комитета по банковскому надзору Principles for the management and supervision of interest rate risk - July 2004.
Читать полностьюСтатья (2003г.) описывает технические схемы подготовки данных и расчета VAR (Value at Risk) по сновным методам - историческому, вариационно-ковариационному и историческому моделированию. Приведены примеры в формате MS Excel.
Читать полностьюСтатья (2003г.) описывает основы методологии VAR (Value at Risk), схемы расчетов по основным подходам - историческому, вариационно-ковариационному и историческому моделированию - и рассматриваются перспективные направления развития методологии, в т.ч. модель VAR индивидуальных стратегий.
Читать полностьюСтатья (2003г.) рассматривает общее теоретическое понятие риска, экономического и финансового рисков, а также основные подходы к классификации финансовых рисков.
Читать полностьюОбзор (2003г.) основных подходов к оценке рыночных рисков:
– анализ косвенных показателей, в т.ч. доходности и дюрации;
– анализ чувствительности, в т.ч. гэп-анализ и сценарное моделирование;
– анализ волатильности;
– анализ стоимости, подверженной риску (VAR).