Перевод: Credit Risk

Риск потерь в результате невыполнения ненадлежащего исполнения (неисполнения, несвоевременного или неполного исполнения) обязательств контрагентом.

В банковском риск-менеджменте – это основной риск, и контрагентом может быть как заёмщик по кредиту, так и принципал по гарантиям, эмитент по долговым бумагам, контрагент по операциям на финансовых рынках, дебитор и/или поставщик по факторингу, контрагент по дебиторской задолженности в рамках хозяйственных операций и т.д.

В зависимости от сложности системы управления рисками, может рассматриваться как единый вид риска, либо включать специфические подвиды, и в т.ч.:

• Риск дефолта – риск потерь в результате дефолта контрагента (см. также связанное понятие – LGD – показатель потерь при дефолте).
• Риск миграции – риск потерь в результате не-дефолтного снижения кредитоспособности контрагента, отражаемое в миграции его кредитного качества (т.е. реклассификации в более низкую рейтинговую группу / категорию качества) с соответствующим досозданием резервов, снижением справедливой стоимости ценных бумаг, увеличением необходимого капитала.
• Риск кредитных концентраций (риск концентраций) – риск потерь в связи с наличием больших объемов кредитных обязательств к одному контрагенту (группе связанных контрагентов) либо к группе контрагентов, однородных по фактору концентрации – отрасли, региону и т.п.
• Остаточный кредитный риск (остаточный риск) – риск потерь, связанных с недостаточной эффективностью применяемых мер по снижению риска.
• Кредитный риск контрагента – риск потерь, связанных с  невыполнением контрактных обязательств контрагентом по операциям на финансовом рынке

Кредитный риск для банков - обязательно значимый риск, в соответствии с природой банковской деятельности.

Кредитный риск относится к рискам I компонента.

Величина капитала, необходимого для покрытия риска, определяется стандартизированно на основе активов, взвешенных по риску (RWA), либо на основе Подхода внутренних рейтингов (ПВР).