Значимый риск

Перевод: Significant Risk

Риск, который может привести к потерям, существенно влияющим на оценку достаточности капитала (capital adequacy).

Термин из банковского риск-менеджмента, где достаточность капитала выступает ключевым показателем / инструментом управления финансовой устойчивостью.

Формально российские банки самостоятельно разрабатывают методологию и осуществляют идентификацию значимых рисков, но реально особого выбора у них нет: опубликованные Банком России надзорные критерии косвенно предписывают включить в состав значимых рисков:
• кредитный риск,
• риск ликвидности,
рыночные риски,
• процентный риск банковской книги,
операционный риск (operational risk) и
• риск концентрации.

Для значимых рисков Банком России установлены требования к организации управления и обязательно определение Риск-Аппетита и расчет экономического капитала – лежащей в основе II компонента Базельского соглашения оценки достаточности капитала.

Критерии отнесения риска к значимым индивидуальны - разрабатываются каждым банком самостоятельно, в соответствии со своим профилем риска, бизнес-моделью и стратегическими приоритетами.
Однако в международной практике общепризнана минимальная граница значимости: риск, составляющий >5% необходимого капитала не может не быть значимым.

См. также: Присущий риск