Аналитические материалы по страхованию и управлению рисками

Аналитические материалы по страхованию и управлению рисками

Аналитические материалы по страхованию и управлению рисками

Словарь

Англо-русский толковый словарь терминов в области управления рисками и страхования.

Подробнее

Новости

  • В связи со вступлением в силу изменений к 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" опубликован проект Указания «О надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов и характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска»...

    Читать полностью
  • В конце апреля индекс финансового кризиса АКРА (ACRA FSI) вернулся к уровню начала года,  и близок к "старым добрым" уровням 2013-14 гг. Да и кризиса то, строго говоря, и не было: АРКА критерием "кризисном и" считает уровень 2,5 пункта и выше (по десятибалльной шкале).

    Читать полностью
  • Базельским комитетом по банковскому надзору опубликован обзор практик стресс-тестирования «Supervisory and bank stress testing: range of practices» (полный текст см. на сайте Комитета). Обзор подготовлен в т.ч. в процессе разработки новой версии Принципов стресс-тестирования, актуализирующей принципы 2009г. (подробнее см. в материалах РискИнфо).

    Читать полностью
  • Недавно Банк России разместил на своем сайте Концепцию макропруденциального стресс-тестирования.

    Собственно, понятие это не новое: в международной практике стресс-тестирование широко используются и центральными банками. И если центральный банк как орган банковского надзора проводит надзорный стресс-тест для оценки устойчивости банков, то центральный банк как орган денежно-кредитной политики проводит макропруденциальный стресс-тест.

    Читать полностью
  • Программа форума объединяет направления «промышленных» и «финансовых» рисков, часто разделяемые на разные мероприятия. Хотя все мы – банки, компании, а также частные лица, подвержены в нашей операционной и финансовой деятельности тем же видам рисков – только в разных объемах и соотношениях. И инструменты оценки и управления не зависят от организационно-правовой формы.

    Основные особенности современного банковского риск-менеджмента – метрика достаточности капитала, приводящая все риски к единому знаменателю, лежащая в основе системы управления рисками и регулирования, и само регулирование, достаточно строго задающее формат, оргструктуру и методологию. Наиболее значимый для банков как кредитных организаций риск – кредитный. Соответственно, и в программе конференции – регулирование, достаточность капитала и кредитная методология...

    Корпоративные риски - преимущественно операционные – в меньшей степени измеримы необходимым капиталом, и в большей степени требуют управленческих механизмов контроля, обеспечения непрерывности им страхования. Отсюда и программа конференции…

    Также на конференции представлена тема профессиональных квалификаций, актуальная для всех профессиональных риск-менеджеров, и на данном этапе в рамках единого Профстандарта объединившая «банкиров» и «корпоратов» - хотя тема о единстве профессии еще открыта, в Стандарте планируется расширение «финансовой» части с пока не до конца понятными организационными последствиями.

    Читать полностью
  • Показаны новости: 1 – 5 из 12
    123 далее >